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超長期債が下落、流動性供給入札結果は弱め-先物は円高・株安で上昇

Bloomberg 8月16日(火)8時3分配信

債券市場では超長期債相場が下落。超長期ゾーンを対象にした流動性供給入札の結果を受けて売りが強まった。一方、先物相場は円高・株安の進行を受けて上昇した。

現物債市場の新発20年物157回債利回りは、日本相互証券が公表した前日午後3時時点の参照値より2.5ベーシスポイント(bp)高い0.275%まで上昇する場面があった。新発30年物の51回債利回りは一時2bp高い0.36%まで売られ、新発40年物の9回債利回りは1bp高い0.42%を付けている。

メリルリンチ日本証券の大崎秀一チーフ債券ストラテジストは、「流動性供給入札は応札倍率が下がって弱い結果。来週の20年入札に向けた準備もある。超長期債は買いにくさがある」と指摘。また、「金融庁がマイナス金利に懸念との報道で思ったより売られた。マイナス金利導入によって、日銀が当初予定していたより利回り曲線がフラット化し過ぎた面があった」と言う。

財務省が発表した残存15.5年超から39年未満対象の流動性供給(発行額4000億円)の入札結果は、募入最大利回り較差が0.022%、募入平均利回り較差は0.010%と、日本証券業協会が公表する売買参考値を上回った。投資家需要の強弱を示す応札倍率は1.69倍と、同年限を対象にした前回6月17日入札の1.88倍を下回った。

長期金利の指標となる新発10年物343回債利回りは1bp高いマイナス0.08%で取引を始め、マイナス0.085%からマイナス0.09で推移した後、終盤にかけてマイナス0.10%に低下した。新発2年物367回債利回りが0.5bp高いマイナス0.185%からマイナス0.19%、新発5年物128回債利回りは横ばいのマイナス0.165%からマイナス0.175%で取引された。

長期国債先物市場で中心限月9月物は、前日比7銭安の151円28銭で取引を開始。しばらくは売り優勢の展開が続いたが、日経平均株価が下落幅を広げると上昇転換。午後の流動性供給入札結果の発表後に151円36銭まで上げ幅を縮小する場面があったが、取引終了にかけては、ドル安・円高の進行が追い風となり、151円54銭まで買われた。結局16銭高の151円51銭で引けた。

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最終更新:8月16日(火)16時8分

Bloomberg