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東京マーケット・サマリー・最終(29日)

ロイター 8月29日(月)18時15分配信

■レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

<外為市場>

ドル/円<JPY=> ユーロ/ドル<EUR=> ユーロ/円<EURJPY=>

午後5時現在 102.29/31 1.1180/84 114.37/41

NY午後5時 101.83/85 1.1194/97 114.02/06

午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べてドル高/円安の102円前半。米連邦準備理事会(FRB)高官らの発言についてタカ派寄りとの思惑が出た海外市場のドル買いの流れが続き、約20日ぶりの高値をつけた。

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<株式市場>

日経平均 16737.49円 (376.78円高)

安値─高値   16616.65円─16764.64円

東証出来高 16億1667万株

東証売買代金 1兆8027億円

東京株式市場で日経平均は3日ぶりに大幅反発。米連邦準備理事会(FRB)当局者の利上げに前向きな発言を材料にドル高/円安に進行し、輸出企業の採算悪化懸念が後退。朝方から自動車、電機などの輸出株に買いが先行した。為替が1ドル102円台へと円安に振れると、日経平均は上げ幅を拡げ、一時403円高となった。

東証1部騰落数は、値上がり1540銘柄に対し、値下がりが363銘柄、変わらずが62銘柄だった。

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<短期金融市場> 18時04分現在

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.046%

ユーロ円金先(16年12月限) 99.985 (+0.005)

安値─高値 99.975─99.985

3カ月物TB ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス0.046%になった。取引金利は前週末とほぼ同水準。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.090%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.058%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

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<円債市場>

国債先物・16年9月限 151.43 (-0.04)

安値─高値 151.21─151.46

10年長期金利(日本相互証券引け値) -0.070% (+0.005)

安値─高値 -0.055─-0.070%

長期国債先物は小幅続落。26日の海外市場で米早期利上げへの警戒感から米債が下落した流れを引き継いで売りが先行。朝方の取引開始直後に一時151円21銭と8月9日以来、約3週ぶりの水準に下落した。円安・株高も売りを誘った。もっとも、好需給を反映して下値には買いが入り、一方的に売られることはなかった。

現物債は長いゾーンの利回りに上昇圧力がかかった。長期ゾーンは先物に連動性を強め、超長期ゾーンはきょう実施された日銀オペで残存10年超25年以下の利回り格差の水準が甘めになったことを嫌気した20年債への売りが全体に波及した。中期ゾーンはまちまち。オペ結果がしっかりだった2年債には押し目買いが入り、金利が低下基調になった。国内銀行勢主体の需要との観測が出ていた。

長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比4銭安の151円43銭。10年最長期国債利回り(長期金利)が前営業日比0.5bp上昇のマイナス0.070%。一時は8月9日以来となるマイナス0.055%を付ける場面があった。

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<CDS市場>

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で指標のiTraxxJapanシリーズ25は今週、タイト化とワイド化の双方の材料を抱えており、動きにくくなりそうだ。タイト化を後押しするのは米利上げ観測が強まり、ドル高/円安に弾みが付いて株高となっていること。一方で、米金利の上昇に伴って米CDS指数にワイド化圧力がかかりやすくなっているため、シリーズ25も連動して上昇する余地がある。9月2日に8月の米雇用統計の発表を控えていることもあり、それまではプレミアムは50bp台前半から半ばでこう着状態するとの見方も出ている。

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<スワップ市場> 18時00分現在の気配

2年物 -0.01─-0.11

3年物 -0.02─-0.12

4年物 -0.01─-0.11

5年物 -0.00─-0.10

7年物 0.04─-0.05

10年物 0.12─0.02

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最終更新:8月29日(月)18時15分

ロイター