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NY市場サマリー(9日)

ロイター 9月10日(土)8時37分配信

[9日 ロイター] - <為替> ドルが上昇した。米連邦準備理事会(FRB)高官らの発言を受け、早期の利上げ観測が強まった。

ロイターデータによると、ドル/円<JPY=>は一時、103.05円まで上昇した。

ボストン地区連銀のローゼングレン総裁は、米経済が完全雇用の状況にある中で、緩やかな利上げが適切としたほか、低金利は景気過熱のリスクを増大させるとの認識を示した。また、FRB内でハト派の1人とされる、ブレイナード理事が12日に講演を行うと伝わった。FRBが利上げに近づいているとのメッセージを発するとの見方が浮上、連邦公開市場委員会(FOMC)内で利上げへのコンセンサスが形成された可能性を示唆すると受け止められた。

ユーロは対ドル<EUR=>で0.3%安の1ユーロ=1.1224ドル。7月のドイツ輸出が約1年ぶりの大幅なマイナスを記録したことも、ユーロの重しとなった。

NY外為市場:[USD/J]

<債券> 国債価格が下落、長期国債の利回りは2カ月超ぶりの水準に上昇した。日銀が中短期金利重視の緩和強化を検討するとのロイター報道などが材料となった。

TD証券(ニューヨーク)のゲナディ・ゴールドバーグ氏は、日本国債のイールドカーブのフラット化の修正は米国債にとってマイナスの影響を及ぼす可能性があると指摘。日本の長期国債利回りが上昇すれば日本の投資家にとっては投資妙味が増すため、邦人勢による米国債の買いは反対にそがれる恐れがあると述べた。

10年債<US10YT=RR>は一時1.678%と11週間ぶりの高水準となった。

米金融・債券市場:[US/BJ]

<株式> 大幅続落した。北朝鮮の核実験実施や、米連邦準備理事会(FRB)当局者の発言を受けた早期利上げ観測の高まりで、S&P500種は英国の欧州連合(EU)離脱決定で市場が動揺した6月24日以来の大幅安となった。

投資家の不安心理の度合いを示すとされるシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティ・インデックス(VIX指数)<.VIX>は6月下旬以来の高水準となった。S&P500種が50日間平均を下回るのも約2カ月ぶりで、株価が一段安となる可能性を示唆した。

9日はハト派として知られる米ボストン地区連銀のローゼングレン総裁が利上げを待ち過ぎることのリスクが高まっていると発言。CMEグループのフェドウォッチが示すフェデラル・ファンド(FF)金利先物相場が織り込む月内の利上げ確率は前日の18%から24%に上昇した。

米国株式市場:[.NJP]

<金先物> 米早期利上げ観測が再び強まる中、対ユーロでのドル高を背景に売られ、3日続落した。米ボストン連銀のローゼングレン総裁は9日朝の講演で、雇用は最大化に近づいているとして、早めの利上げが妥当との考えを示した。これを受け、米連邦準備理事会(FRB)が9月にも利上げに踏み切るのではないかとの観測が再燃し、ユーロなど主要通貨 に対してドル高が進行。ドル建てで取引される金塊などの商品に割高感が生じ、相場は売りに押された。ただ、この日は欧州株が全面安となったほか、米株相場も大幅続落。投資家のリスク回避姿勢が強まったことから、安全資産とされる金が買われ、下値は限定的だった。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> 大幅続伸の後を受けて利益確定の売りが出たほか、対ユーロでドル高が進んだことが圧迫材料となり、5営業日ぶりに反落した。

前日は、米エネルギー情報局(EIA)が発表した統計で最新週の原油在庫が前週比1450万バレル減と大幅な取り崩しとなったことから需給引き締まり観測が急浮上。相場は大幅に値を上げた。しかし9日には買いの勢いが弱まって売りが優勢となり、じりじりと下げる展開となった。在庫急減の原因が米東部沿岸を通過した暴風雨に伴う石油関連施設の稼働停止などによるもので、一時的な取り崩しにすぎないとの見方が広がったことから、前日の買いを見直す動きが見られた。

NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

最終更新:9月10日(土)14時8分

ロイター