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NY外為(9日):ドルが続伸、9月利上げ観測が再浮上

Bloomberg 9月10日(土)4時58分配信

9日のニューヨーク外国為替市場ではドル指数が3日続伸。一方、南アフリカやブラジル、メキシコなど新興市場国の通貨は下落した。今月の米連邦公開市場委員会(FOMC)会合での利上げ観測が再浮上した。

ボストン連銀のローゼングレン総裁は利上げを長く待ち過ぎれば米経済が過熱する恐れがあり、金融安定をリスクにさらしかねないと警鐘を鳴らした。商品相場が5日ぶりに上げ止まったことを嫌気し、豪ドルやノルウェー・クローネを含む高利回り通貨も下落した。

トロント・ドミニオン銀行のシニア為替ストラテジスト、メイゼン・アイサ氏は「米国の金融政策に動きがなかったため、運用通貨がドルに対して堅調になっていた」と指摘した上で、「多くの米金融当局者が利上げの可能性が残っているとあらためて示唆したことが、市場に認識されたようだ」と述べた。

今月の利上げ確率が高まったため、ドルは週間での下げをほぼ埋めた。欧州中央銀行(ECB)が7日の定例会合で債券購入計画の拡大について議論しなかったことが明らかになり、金融緩和拡大の利点について中銀が疑問を感じ始めているとの見方が強まった。これを背景に高利回り通貨の需要が弱まった。

ニューヨーク時間午後5時現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.5%上昇。ドルは対ユーロで0.2%高の1ユーロ=1.1233ドル、対円でも0.2%上げて1ドル=102円69銭。

米ドルは南ア・ランドやブラジル・レアル、豪ドルに対して1%超の上昇。新興市場の20通貨で構成する指数は続落した。

ブルームバーグがまとめたデータによれば、ユーロや円など低利回り4通貨に対してレアルやランドなど高利回り4通貨を買うキャリートレード戦略のリターンはこの日、約0.6%のマイナス。年初からのリターンをプラス6.2%に縮小した。昨年はマイナス8.5%だった。

ブルームバーグがまとめたデータによると、金利先物市場が示唆する今月の利上げ確率は約30%。年末までの利上げ確率は58%となっている。この算出は利上げ後の実効フェデラルファンド(FF)金利が平均で0.625%になるとの仮定に基づいている。

バークレイズの外為・金利ストラテジスト、アンドレス・ジェイム氏は「FOMCでは普段ハト派に属するとみられているローゼングレン総裁が、予想よりタカ派的な発言をしたことがドルを押し上げている。9月は利上げがあり得るライブな会合になるはずだ。年末まで少なくとも1回の利上げを市場が織り込むことを、当局は恐らく望んでいる」と語った。

原題:Dollar Jumps as Rising September Fed-Hike Odds Burn Rand to Real(抜粋)

第4段落以降を追加し、更新します.

Susanne Barton, Lananh Nguyen

最終更新:9月10日(土)6時38分

Bloomberg