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NY市場サマリー(13日)

ロイター 9月14日(水)7時21分配信

[13日 ロイター] - <為替> ドルが上昇。米連邦準備理事会(FRB)による年内利上げの可能性があらためて注目され、米国債利回りが上昇したことが影響した。

日銀がマイナス金利の深掘りを今後の金融緩和の軸にする方針との日経の報道で、円売りが広がった面もあった。

主要6通貨に対するドル指数<.DXY>は一時1週間ぶり高値の95.672を付けた。米国債利回りが、低調な30年債入札や12月の利上げ観測の強まりを背景に跳ね上がったためだ。

前日のブレイナードFRB理事のハト派的な発言で9月の利上げ期待が後退した代わりに、市場参加者は12月利上げに目を向けている。フェデラルファンド(FF)先物が織り込む米利上げの確率は9月が15%、12月が55%強となっている。

原油価格下落を背景に資源通貨も対ドルで下落した。豪ドルは約7週間ぶり、ニュージーランドドルは1週間余りぶりの安値になる場面があった。

<債券> 国債入札に加え社債発行が相次ぐなか国債価格が下落、長期債利回りは約3カ月ぶりの水準に上昇した。日銀など各国中銀の金融政策をめぐる不安も相場の圧迫要因となった。

120億ドルの29年10カ月債リオープン(銘柄統合)入札は、応札倍率が2.13倍と2月以来の低水準となったほか、最高落札利回りは2.475%と、前回8月の入札の2.274%を上回り、英国が欧州連合(EU)離脱を決めた6月に実施された入札の水準に並んだ。

IFRによると、ネットワーク機器のシスコシステムズ<CSCO.O>やドイツテレコム・インターナショナル・ファイナンス[DTFB.UL]が数十億ドル規模の社債を発行した。

各国中銀の金融政策をめぐる不安も引き続き圧迫要因となった。日本国債の利回り格差拡大につれる形で長期国債は過去1カ月間さえない動きが続く。関係筋によると、日銀は金融機関の収益減や生保・年金の運用難など副作用の要因になっている利回り曲線の平たん化の修正策を検討している。

2年債と30年債の利回り格差<US2US30=TWEB>は168ベーシスポイント(bp)となり、7月1日以来の水準に拡大。5年債と30年債の利回り格差<US5US30=TWEB>も123bpと8月5日以来の水準に拡大した。

<株式> ダウが258ドル値下がりしたほか、主要株価指数が軒並み1%強低下した。原油安に伴いエネルギー株に売りが出たほか、目先の利上げ観測の後退で金融株が軟調だった。

S&Pの10セクターすべて下落し、エネルギー株<.SPNY>は2.86%安と最も低調だった。

金融株<.SPSY>は1.82%安。12日の米連邦準備理事会(FRB)高官3人の発言はいずれもハト派的で、それまで続いていた利上げに前向きなコメントと対照的だった。ジャンライン・キャピタルのマネジングディレクター、アンドレ・バクホス氏は「利上げをめぐる不透明感は高まっており、投資家はどんなFRB当局者の発言にも確信が持てなくなっている」と語り、20─21日の連邦公開市場委員会(FOMC)まで不透明な状態が続くと予想した。

投資家の不安心理の目安とされるシカゴ・オプション取引所のボラティリティ・インデックス(VIX)<.VIX>は17%上昇した。

USバンク・プライベート・クライアント・リザーブのマネジングディレクター、デービッド・シーゴライト氏は「株式市場は完璧な市場環境を織り込んでいる」と指摘。相場水準を維持するには、第3・四半期の企業業績が相当上向き、FRBは緩和姿勢を取り、雇用と住宅指標の堅調が続く必要があるとの見方を示した。

<金先物> 小幅続落。前日清算値確定後に急伸した後は売りが優勢となった。連邦公開市場委員会(FOMC)を来週に控え追加利上げに対する警戒心が完全には消えていない上、ドル安・ユーロ高が一服したことも売り圧力につながった。原油や株式などのリスク資産が売られるなか買い支えも入り、下値は限定的だった。

<米原油先物> 大幅反落。国際エネルギー機関(IEA)月報を受けて需給不均衡への懸念が強まった。IEA石油の供給過剰状態が「少なくとも2017年前半まで続く」と予想。中国やインドなど新興国の景気減速に加え、サウジアラビア などの産油国が増産を続けていることから、原油安が長期化する可能性があるとの見方を示した。

最終更新:9月14日(水)7時21分

ロイター

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