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NY市場サマリー(14日)

ロイター 9月15日(木)7時19分配信

[14日 ロイター] - <為替> ドルが対円で下落。日銀が来週、金融緩和強化に踏み切るかどうか疑念が広がった。米利上げ時期を巡る不透明感もドルの下げ圧力になった。

複数の関係筋の話では、日銀は今後の緩和政策の中心にマイナス金利を据える方針。

ただ20─21日の金融政策決定会合で実際に緩和に動くか、また緩和しても大幅な円安につながるかどうかは疑わしいとの見方が強まった。

アナリストによると、米連邦準備理事会(FRB)の追加利上げ見通しがはっきりしないことでドルの強気ポジション構築が抑えられた面もある。

主要6通貨に対するドル指数<.DXY>は0.32%安の95.331となった。

<債券> イールドカーブがスティープ化し、30年債と5年債の利回り格差は125ベーシスポイント(bp)と7月1日以来の水準に拡大した。

米長期債は過去1カ月にわたりアンダーパフォームしてきたが、こうしたなか、日銀は20─21日の金融政策決定会合でマイナス金利付き量的・質的金融緩和(QQE)政策の枠組みを修正する可能性があることが複数の関係筋の話で明らかになった。具体的には、金利のゾーン別の下がり具合で緩和度合いを示す手法が検討対象の1つになっており、合わせてマイナス金利の深掘りや購入する国債年限の調整などで利回り曲線(イールドカーブ)の修正を促す見通し。

DRWトレーディング(シカゴ)の市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「すべては日本発の動きだ」としている。

市場では米利上げの時期を探る動きが続いているが、11月のFOMCは米大統領選挙の直前となるため、12月のFOMCで利上げが決定される公算が大きいとの見方が大勢となっている。

市場は15日の小売売上高、16日の消費者物価指数(CPI)に注目しており、きょう発表の8月の輸出入物価指数は債券市場にほとんど影響を及ぼさなかった。

10年債<US10YT=RR>利回りは終盤の取引で1.69%近辺と、前日終盤の1.73%から低下。

<株式> 米アップル<AAPL.O>が年初来高値を付けナスダックはプラス圏で終了したものの、原油安を受けエネルギー関連株が売られ、ダウとS&Pは下落した。米利上げへの警戒感も株価の重しとなった。

これまでの米連邦準備理事会(FRB)当局者の発言に一貫性が見られない中で、次の利上げ時期を巡る思惑が交錯し、主要指数が振り回される展開が続いている。

原油が続落した影響でS&Pエネルギー株指数<.SPNY>は1.15%下がり、エクソンモービル<XOM.N>は0.7%安となった。

自動車のフォード・モーター<F.N>は、来年の財務業績悪化見通しを示したことが嫌気されて1.9%下落した。

アップルは3.6%高。新型スマートフォン「iPhone(アイフォーン)7」の投入効果で売上高減少に歯止めがかかるとの期待感が広がった。このためS&P情報技術株<.SRLRCT>は0.58%上昇と10セクターで最も堅調となった。

農業関連・種子開発のモンサント<MON.N>は0.6%高。独医薬品・化学バイエル<BAYGn.DE>が買収に合意したと発表した。ただ、規制当局の承認が得られるかどうか懸念が広がったため、終値はバイエル提示額の128ドルを大きく下回る106.76ドルにとどまった。

<金先物> 小反発。対ユーロでのドル安進行などを追い風に安値拾いの買いやショートカバーが入った。FOMCを翌週に控えて早期利上げ観測が後退していることも支援材料。ただ利上げに対する警戒感が完全には払拭されていないため、相場の上値は抑えられた。

<米原油先物> 大幅続落。米エネルギー情報局(EIA)の週間在庫統計で留出油やガソリン在庫の増加を受け製品需要への懸念が強まった。ただ原油在庫は増加予想に反して取り崩しとなっり、週報発表直後は一時的にプラス圏に浮上した。前日の国際エネルギー機関(IEA)月報も引き続き圧迫材料。

最終更新:9月15日(木)10時54分

ロイター