ここから本文です

NY市場サマリー(16日)

ロイター 9月17日(土)7時49分配信

[16日 ロイター] -

<為替> ドル指数が上昇。この日発表された消費者物価指数(CPI)が予想を上回る伸びとなったことで12月の米利上げ期待が高まった。円相場は1ドル=102円台前半での取引だった。

CMEグループFEDウオッチの金利先物が織り込む9月利上げの確率は前日の12%から15%に上昇、12月利上げの確率は約47%から52%近くに上昇した。

ケンブリッジ・グローバル・ペイメント(ニューヨーク)のシニア外為トレーダー、スティーブン・ケーシー氏は「米連邦準備理事会(FRB)は年内に引き締めを行う準備が整いつつある。クリスマス前に0.25%の利上げがあるだろう」と述べた。

ドル指数<.DXY>は0.8%上昇し96.063。ドル/円<JPY=>は0.25%高の102.35円。日銀金融政策決定会合を来週20、21日に控え、警戒感が広がった。

<債券> 短期債を中心に利回りが上昇し、イールドカーブ(利回り曲線)がフラット化した。8月の米消費者物価指数(CPI)の上昇率が予想を上回ったことで年内に利上げが実施されるとの観測が高まったことが背景。

米物価上昇率が予想を上回ったことで、スティープ化が続いていたイールドカーブはこの日はフラット化。5年債と30年債の利回り格差<US5US30=TWEB>は123.70ベーシスポイント(bp)と、前日につけた2カ月半ぶりの高水準の130bpから縮小した。

D・Aダビットソン(シアトル)の債券トレーディング担当バイスプレジデント、メアリー・アン・ハーレー氏は今回のCPI統計について、「金融政策の正常化に向けFRBの背中を押す新たな確証となった」としている。

FRBは来週20─21日に開く連邦公開市場委員会(FOMC)では利上げは見送るとの見方が大勢となるなか、年内利上げの有無を見極めようと、市場では会合後に発表されるFOMC声明に注目が集まっている。ハーレー氏は「FOMC声明の文言に変更があり、12月に何らかの決定を下す公算があることが示唆される可能性がある」と述べた。

<株式> 反落して取引を終えた。モーゲージ担保証券(MBS)の不正販売問題でドイツ銀行<DBKGn.DE>が140億ドルの和解金を支払う可能性があると伝わり、米国の大手銀行株が連れ安となった。米国の利上げ時期を巡る先行き不透明感も相場の重しとなった。

米司法省がドイツ銀行に提示した和解金額は市場予想を上回った。ドイツ銀行の米市場上場株<DB.N>は9.3%下落。ダウ平均の構成銘柄であるゴールドマン・サックス<GS.N>とJPモルガン<JPM.N>も、ともに1%を超える値下がりとなった。

投資家らは米連邦準備理事会(FRB)が20-21日の政策決定会合で利上げすることはないとみているが、実際にいつ利上げに踏み切るか不透明なことが、市場心理の悪化につながっている。

S&P500種情報技術株指数<.SPLRCT>は0.33%低下した。IT大手アップル<AAPL.O>が0.6%安となり、部門全体を押し下げた。軟調な四半期利益を発表し4.7%安となったソフトウエア大手オラクル<ORCL.N>も重しだった。

週間ベースでは主要3指数全てが値上がりし、ダウは約0.2%、S&Pは約0.5%、ナスダックは約2.3%それぞれ上昇した。

<金先物> 米インフレ指標の発表を受けてドルが対ユーロで買われたことに伴う割高感などから続落した。12月物の清算値は前日比7.80ドル安の1オンス=1310.20ドルと、中心限月の清算値ベースで6月23日以来約3カ月ぶりの安値を付けた。

<米原油先物> イランの原油輸出拡大やリビアなどの増産観測を背景に売りが膨らみ、続落した。米国産標準油種WTIの10月物清算値は0.88ドル(2.00%)安の1バレル=43.03ドルと、中心限月の清算値ベースとしては8月10日(41.71ドル)以来約1カ月ぶりの安値となった。11月物の清算値は0.90ドル安の43.62ドル。

最終更新:9月17日(土)11時51分

ロイター