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ドイツ銀、数十億ドルの法人融資証券化へ-リスク圧縮目指すと関係者

Bloomberg 9月20日(火)10時57分配信

ドイツ最大の銀行であるドイツ銀行は、住宅ローン担保証券(RMBS)をめぐる米当局の調査決着前にバランスシート強化を急ぐ圧力にさらされており、リスク圧縮のために数十億ドル相当の法人向け融資の証券化に動いている。事情に詳しい関係者の1人が明らかにした。

進行中の案件であることを理由に関係者が匿名を条件に語ったところでは、ドイツ銀は法人向け融資について、合成ローン担保証券 (CLO)として証券化し、リスクを投資家に転嫁する方針。関係者によれば、法人向け貸し出しのリスク管理手段として、同行はこれまでも類似する取引を何年も行ってきた。

ドイツ銀はストレステスト(健全性審査)の対象となった欧州の銀行の中で資本状況が最も悪いグループに属するが、RMBS販売をめぐる調査を決着させる条件として、米司法省から140億ドル(約1兆4300億円)の支払いに応じるよう求められた。

ジョン・クライアン最高経営責任者(CEO)は、資本保全のために配当を停止する一方、投資家からさらに資本を調達する可能性を繰り返し否定。ドイツ銀は米司法省への支払いについて、要求よりも「著しく」低い額で決着することを期待するとしている。同行は55億ドル(約5600億円)相当の融資に関係する類似の証券化を昨年完了したが、事情に詳しい関係者によると、新たな証券化の規模はこれよりも小さくなる見通し。

原題:Deutsche Bank Said to Securitize Corporate Loans to Offload Risk(抜粋)

Zeke Faux

最終更新:9月20日(火)10時57分

Bloomberg