ここから本文です

ブリッジウォーター主要ファンド、9月は戦略全般で運用成績プラス

Bloomberg 10/11(火) 9:44配信

レイ・ダリオ氏率いるヘッジファンド運用会社ブリッジウォーター・アソシエーツの主要戦略全般は9月にプラスの運用成績を収め、マクロヘッジファンド「ピュア・アルファ」の年初来の損失幅が縮小したほか、ロングのみの戦略をとる「オール・ウェザー」の年初来リターンは上昇した。事情に詳しい関係者が明らかにした。同社の運用資産は1500億ドル(約15兆5500億円)。

関係者が情報は非公開だとして匿名を条件に明らかにしたところによれば、同社のヘッジファンド戦略の運用資産の大半を占める「ピュア・アルファII」の9月の運用成績はプラス0.5%で、年初来の成績はマイナス10.3%となった。ピュア・アルファIIよりも低いボラティリティ(変動性)をターゲットとする「ピュア・アルファI」の9月の成績はプラス0.3%で、1-9月の成績はマイナス6.7%となり、マイナス幅が縮小した。

米国と欧州で低金利が続く中、マクロヘッジファンドは困難な状況に陥っている。ヘッジファンド・リサーチによれば、これらのファンドの9月の運用成績はマイナス0.3%で、年初来では平均でプラス1.8%。ヘッジファンド業界全体のリターンはプラス4.2%となっている。

ダリオ氏はこれまで、金利がゼロ近辺かマイナスであるにもかかわらず投資が不足し、経済は長期的な債務サイクルの終点にあると警告。先週にはニューヨーク連銀でのセミナーで、世界各国の中央銀行は債券購入プログラムを継続する可能性が高く、債券や現金と比較して高利回り資産が魅力的となりそうだが、これらの投資は固有のリスクを考慮すると依然として割高だと指摘。こうした状況が続く中で、金投資が望ましいかもしれないと述べた。ダリオ氏の発言のコピーによると、同氏は「今後も投資リターンは非常に低いだろう」と語った。原題:Dalio’s Bridgewater Funds Rose Across Strategies Last Month (1)(抜粋)

Katia Porzecanski

最終更新:10/11(火) 9:44

Bloomberg