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シタデルやミレニアムなどのリターン回復-年初の成績不振を克服

Bloomberg 10/11(火) 21:00配信

おごれる者も久しからずと言われても、その後再起する者もいる。多くの主要ヘッジファンドが運用成績不振で苦しむ今年、シタデルやミレニアム・マネジメントなどがリターンをプラスに押し上げた。

ブルームバーグが入手した文書によれば、ニューヨークに拠点を置くコーチュー・マネジメントのオフショアファンドのリターンは2月にマイナス5%となった後、6、7月にもマイナスを記録したが、9月にはプラス2.3%に回復した。ペイパル・ホールディングスなどハイテク株投資で知られ、フィリップ・ラフォント氏が運営するコーチュー(運用資産100億ドル=約1兆円)の今年1-9月期リターンはプラス1.9%。

イジー・イングランダー氏率いるミレニアムも今年2月に月間ベースで過去3番目に悪いリターンとなったが、8月にプラス1.1%、9月に同0.9%と好転した。事情に詳しい関係者が明らかにした。1-9月期のリターンはプラス1.9%。

資産運用業界で手数料が特に高い部類に入るヘッジファンドは、法外なコストに加えて金融危機以来ファンドの大多数の運用成績が株価指数を下回っていることで顧客からの批判が強まっている。7月にはヘッジファンド業界全体で、2009年初め以来最悪の資金流出を経験した。

ヘッジ・ファンド・リサーチによると、株式ファンドは1月にマイナス4.6%となった後に回復し、1-9月期ではプラス4.2%を記録。イベント・ドリブン型ファンドも1月に3%強のマイナスとなったものの、今年これまでの平均はプラス6.7%。

ケン・グリフィン氏率いるシタデルも力強い回復ぶりを示した。旗艦ファンドの「ウェリントン」は3月初めに一時マイナス9%となったものの、その後プラスに転じた。7-9月期は株式と国債投資が好調でプラス7.3%を記録。9月単月はプラス2%。

原題:Citadel, Millennium Staging Comeback to Reverse Losses for 2016(抜粋)

Hema Parmar, Katia Porzecanski

最終更新:10/11(火) 21:00

Bloomberg

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