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相場に加速度がつく「リスクオフ」局面を察知するために、田畑昇人氏が見る指数とは?

1/26(日) 15:32配信

HARBOR BUSINESS Online

爆益トレーダーの進化する手法

 ’15年、大学院在学時に出版し、累計10万部を超えるベストセラー『東大院生が考えたスマートフォンFX』に続き、第2作『武器としてのFX』も、一時は在庫切れになるほど好調な売れ行きを見せている田畑昇人氏。

⇒【グラフ】通貨別のVIX指数を見てボラティリティを把握

 現在もその手法を日々アップデートし続け、新しい“武器”を編み出している彼はいかにしてトレードを行っているのか? 
 ランダム性が高まる市場で無駄打ちを減らす方法を解説した初回、それをさらに「時間帯」で絞るための考え方を解説した第2回、さらにその上で効率よく利益を上げるための通貨ペアの選び方を解説してくれた第3回、に続き、移動平均線とMACDで利確のタイミングを把握するための手法を解説した第4回に続き、今回は前回のトレードでいかに利益確定のタイミングを見出したのか、そのエッセンスを解説してもらおう。

相場に「加速度」を知るための「VIX指数」

「相場が急落するような場面は大きなチャンス。『リスクオフ』がよい例です」

 相場は上昇よりも下落のほうが早い。リスクオフで急落するような場面は短期間で大きな値幅を狙うチャンスだ。

「リスクオフは相場に加速度がついた状態です。サポートやレジスタンスがあってもブレイクしやすいし、トレンドフォローしやすい相場とも言えます。では、加速度を何で測るか。その物差となるのがVIX指数です」

 VIX指数とは、米国株の代表的な指数であるS&P500のオプション取引から算出される指数だ。

「VIX指数が20を超えてくるとリスクオフが進みやすい状態と言われ、逆に20以下の低い水準では大きな値動きは期待しにくい。過去10年のデータではVIX指数が20を超えるのは15%程度。先ほどお話しした『為替市場のランダム性が低まるのは15%程度』という数字とも合致します。僕が狙いたいのは、まさにこうした場面です」

 では、VIX指数が20を超えてきたら、何をすべきか。

VIX指数が20を超えたらやることはこれ!

「円高を狙う取引、特に豪ドル/円の売りが基本。リスクオフで買われやすいのは円、次いで米ドルです。豪ドル/米ドルはドル高(豪ドル安)となるし、米ドル/円も円高で落ちる。つまり豪ドル/円は2つの下落圧力がかかり、さらに株安になるため豪ドルのような資源国通貨に対する売り圧力が加わります。合計3つの落ちる力が働くため、リスクオフでは豪ドル/円が下落しやすい」

 リスクオフでは円がらみの通貨ペア全般が下落するが、もっとも大きく反応するのは豪ドル/円であることが多い。VIX指数が高まってきたら、豪ドル/円の売りを狙ってみよう。

「VIX指数には通貨先物を基にした『通貨VIX』もある。これを見ればユーロや円、英ポンドのボラティリティが一目瞭然。トレンドフォローが格段にしやすくなるので参考にしてください」

【田畑昇人氏】
大学在学中にFXを開始するも、元手を溶かした苦い思い出を糧に、日夜研究に没頭。「時間帯への意識」「ダウ理論」そしてオアンダが公開しているポジション情報から相場の心理を読み解くことを軸にしたトレード手法を編み出し、勝ち組トレーダーの仲間入りを果たす。公式ブログでは使用しているインジケータや参考になった書籍の情報も公開している。

ハーバー・ビジネス・オンライン

最終更新:1/27(月) 14:20
HARBOR BUSINESS Online

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