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次なるタカ派示唆は豪中銀か、ヘッジファンドがオプション積み上げる

6/30(金) 11:19配信

Bloomberg

世界の主要中央銀行がタカ派シフトを示唆する最近の流れから利益を得ようと、ヘッジファンドなどが新たなターゲットに照準を定めている。オーストラリア・ドルだ。

英ポンドやユーロ、カナダ・ドルは今週これまでに2%余り上昇したが、中銀当局者が金融引き締めバイアスを示唆していると市場が受け止めたことがきっかけだった。

ヘッジファンドは今、オーストラリア準備銀行も同じ方向に進むと期待し、豪ドルのオプション取引を増やしている。1週間物インプライドボラティリティー(IV、予想変動率)は29日に8.0975と、今月14日以来の高水準に達した。DTCCのデータによると、投機家は行使価格0.77米ドルの豪ドル・オプションを15億米ドル(約1680億円)近く積み上げた。

豪中銀は7月4日に金融政策を発表する。政策金利維持が予想されるものの、主要中銀に「このところ見られる建設的なトーンを受けて、市場は同様の上向きトーンを期待しそうだ」と、クレディ・アグリコルの為替ストラテジスト、ジェニファー・ ハウ氏が今月29日のリポートに記した。

折しも、豪中銀のジョン・エドワーズ元理事は同中銀が2018年と19年に計8回の利上げを行う可能性があると今週予想した。政策金利は昨年8月以降、過去最低の1.5%に据え置かれている。

原題:Hedge Funds Pile Into Aussie Options Betting RBA Joins Hawks(抜粋)

Lananh Nguyen, Robert Fullem

最終更新:6/30(金) 11:19
Bloomberg